번역의 질이나 내용 면에서 초보자용 책은 아니다
하지만 새로운 아이디어가 많음
측정 지표
1. 변동성 을 적게 = 성과에 대해서 지불하는 변동성을 가능한한 적게
샤프비율 = (연율화 수익률 - 무위험 이자율) / 연율화 표준편차
즉, 낮은 변동성으로 높은 수익율을 추구하는 것
1.0 이상의 샤프 비율은 매우 드물다, 0.7-0.8 이면서도 수익성 좋은 전략도 많다
연율화 수익률
무위험 이자율
연율화 표준편차
2. 수익률
일일 수익률
df[‘StrategyPct’] = df[‘close’].pct_change(1)* df[‘position’]
누적 수익률 (1)
df[‘StrategyPct_cum’] = (df[‘StrategyPct’]+1).cumprod()
누적 수익률 (1)
df[‘StrategyPct_cum’] = (df[‘close’].pct_change(1)+1).cumprod()
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신호가 나온 다음날 매수
Sma 20> sma 60 이라 치면,
df[‘position’] = np.where(df[‘sma20’] > df[‘sma60’] ,1,0)
df[‘position’] = df[‘position’].shift(1)
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